Von 01.-02. November findet an der WU die dritte ESOBE-Konferenz (European Seminar on Bayesian Econometrics) statt. Die Konferenz bringt Wissenschaftler/innen und Expert/inn/en, die sich mit Anwendungen der Bayesianischen Statistik auf Probleme in den Wirtschaftswissenschaften auseinandersetzen, zusammen.

Die Bayesianische Statistik beruht auf einer einfachen mathematischen Formel, die demnächst 250 Jahr alt wird, und auf den englischen Amateurmathematiker und Pfarrer Thomas Bayes zurückgeht, dessen bahnbrechende Erkenntnis posthum im Jahre 1763 veröffentlicht wurde. Die Bayes Formel bedient sich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, um Unsicherheit und Ungewissheit mathematisch exakt auszudrücken.

Wirtschaftsnobelpreisträger als Keynote Speaker

Die ESOBE-Forschungskonferenz wurde im Jahr 2010, damals mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger Chris Sims als Keynote Speaker, in Rotterdam gestartet und im Jahr 2011 in Brüssel erfolgreich fortgesetzt. Heuer kommt die Konferenz an die WU nach Wien. Als Keynote Speaker fungieren Xiao-Li Meng, Dean der Graduate School of Arts and Sciences und Statistik-Professor an der Harvard University, Omiros Papaspiliopoulos, Professor an der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona und Wirtschaftsnobelpreisträger James J. Heckman, Professor an der University of Chicago. Heckman hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Ökonomen, Entwicklungspsychologen und Statistiker/inne/n auf Basis mikroökonometrischer Daten nachgewiesen, dass die frühe Förderung von Kindern starken Einfluss auf die spätere Entwicklung im Erwachsenenleben besitzt, sowohl was die Gesundheit als auch die Bewährung am Arbeitsmarkt betrifft. Weiters hat er gezeigt, dass frühzeitige Investionen in die Entwicklung benachteiligter Kinder für die Gesellschaft als Ganzes einen großen ökonomischen Nutzen bringt.

Hype um Bayes Formel

Das moderne Informationszeitalter hat zu einem wahren Hype rund um die Bayes Formel geführt. Bayesianische Klassifikationsregeln werden etwa bei Email-Spamfiltern eingesetzt und finden Anwendung in der Bioinformatik. Auch das Aufsehen erregende fahrerlose Auto in Google's "driverless car project" verwendet Bayesianische Methoden zur Steuerung. Das Erfolgsgeheimnis der Bayes Formel ist ihre Lernfähigkeit, die es erlaubt, Hypothesen auf Grund von Indizien bzw. Daten laufend zu revidieren. In den Wirtschaftswissenschaften wird die Bayesianische Statistik schon seit vielen Jahrzehnten angewandt. Ein Pionier auf diesem Gebiet war der vor kurzem verstorbene amerikanische Ökonometriker Arnold Zellner, der an der Universität Chicago gewirkt hat. In zunehmendem Maße spielt die Bayesianische Ökonometrie auch in Bereichen wie Finance, Volkswirtschaft und Marketing eine wichtige Rolle. Empirische Anwendungen befassen sich u.a. mit Risikomanagement, Wirtschaftswachstumsanalyse oder Messung der Wirksamkeit politischer Maßnahmen. Bei diesen Anwendungen spielen flexible mathematische Modelle, effiziente Algorithmen und rechenintensive Simulationsverfahren eine Schlüsselrolle.

Diskussion neuer Forschungsmethoden

Die ESOBE-Konferenzen dienen als Foren, um neue Forschungsmethoden, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzen, zu diskutieren. "Ich freue mich sehr, dass wir diese renommierte Konferenz mit großzügiger Unterstützung seitens der WU sowie mit Unterstützung des FWF Wissenschaftsfonds heuer an die WU holen konnten. Die Bayesianische Statistik wird an der WU seit Jahren in der Forschung eingesetzt. Diese Tagung ist auch eine wichtige internationale Anerkennung unserer Forschungsaktivitäten", sagt WU-Professorin Sylvia Frühwirth-Schnatter, Vorsitzende der Konferenz und anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Bayesianischen Statistik.

Weitere Informationen zum Programm der ESOBE-Konferenz an der WU

Weitere Informationen über die ESOBE-Konferenzen unter: http://www.esobe.org

ESOBE 2012
Zeit

Rückfragehinweis: Cornelia Moll
Pressesprecherin
Tel: + 43-1-313 36-4977
cornelia.moll@wu.ac.at