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Frontaler Blick auf das D4 Gebäude.

WU Awards 2022 - Herausragende Leistungen in Forschung und Lehre von Studierenden und Angehörigen der WU

08. November 2022

Exzellenz im Fokus Bei der Verleihung der WU Awards werden Lehrende und Forschende geehrt, die im vergangenen Jahr mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, die Exzellenz der WU zu stärken und Lösungen für ökonomische und gesellschaftspolitische Herausforderungen zu finden.

Zahlreiche Wissenschaftler des Departements wurden durch das Rektorat für Ihren Einsatz und die Forschungsleistungen des letzten Jahres ausgezeichnet. Die prämierten Leistungen des Departments finden Sie weiter unten und in der Broschüre WU Awards 2022.

Seit dem Jahr 2000 zeichnet die WU herausragende, wissenschaftliche Publikationen des vergangenen Kalenderjahres mit dem WU Best Paper Award aus. Der aus Mitteln des Jubiläumsfonds der Stadt Wien vergebene Preis wird in 4 Kategorien vergeben.

Kategorie 1: Quantitative-analytische oder formalwissenschaftliche Arbeiten

  • Hanspal, Tobin, Weber, Annika, Wohlfart, Johannes, 2021, Exposure to the COVID-19 Stock Market Crash and its Effect on Household Expectations. Review of Economics and Statistics.

Star-Journal Publikationen sind Artikel, die von WU-Autor/inn/en in international herausragenden Journalen veröffentlicht wurden. Diese Zeitschriften scheinen in der WU-Star-Journal-Liste auf.

  • Chaderina, Maria, Weiß, Patrick, Zechner, Josef, 2021, The Maturity Premium, Journal of Financial Economics.

  • Friewald, Nils, Nagler, Florian, Wagner, Christian, 2021, Debt Refinancing and Equity Returns, Journal of Finance.

  • Bischof, Jannis, Laux, Christian, Leuz, Christian, 2021, Accounting for Financial Stability: Bank Disclosure and Loss Recognition in the Financial Crisis, Journal of Financial Economics.

  • Della Corte, Pasquale, Sarno, Lucio, Schmeling, Maik, Wagner, Christian, 2021, Exchange Rates and Sovereign Risk, Management Science (MS).

  • Fiechter, Peter, Novotny-Farkas, Zoltán, Renders, Annelies, 2021, Are Level 3 Fair Value Remeasurements Useful? Evidence from ASC 820 Rollforward Disclosures, The Accounting Review.

Bei der Auszeichnung „Exzellente Lehre“ erhält die Meinung der Studierenden besonderes Gewicht, da die Nominierung für den Preis ausschließlich von den Studierenden vorgenommen wird. Die Nominierungen und Begründungen der Studierenden werden nach Ablauf der Nominierungsfrist an eine Jury weitergeleitet, die anhand der vorhandenen Syllabi und Evaluierungsergebnisse sowie der Begründungen die Preisträger/innen auswählt.

  • Markus Patloch-Kofler

Die WU prämiert WU-Wissenschaftler/innen für ihre Publikationen in international renommierten Journalen sowie für weitere besondere wissenschaftliche Leistungen.

  • Bühlmaier, Matthias, Zechner, Josef, 2020, Financial Media, Price Discovery, and Merger Arbitrage., Review of Finance. 25 (4), 997–1046.

  • Feinstein, Zachary, Rudloff, Birgit, 2021, Scalar multivariate risk measures with a single eligible asset., Mathematics of Operations Research.

  • Feinstein, Zachary, Rudloff, Birgit, 2021, Time consistency for scalar multivariate risk measures., Statistics and Risk Modeling.

  • Feinstein, Zachary, Rudloff, Birgit, Zhang, Jianfeng, 2021, Dynamic Set Values for Nonzero Sum Games with Multiple Equilibriums., Mathematics of Operations Research.

  • Fissler, Tobias, Ziegel, Johanna F, 2019, Supplement to “Erratum: Higher Order Elicitability and Osband’s Principle”

  • Bu, Di, Hanspal, Tobin, Liao, Yin, Liu, Yong, 2020, Cultivating Self-Control in FinTech: Evidence from a Field Experiment on Online Consumer Borrowing., Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA).

  • Schwendinger, Florian, Grün, Bettina, Hornik, Kurt, 2021, A comparison of optimization solvers for log binomial regression including conic programming., Computational Statistics. 36 (3), 1721–1754.

  • Fissler, Tobias, Frongillo, Rafael, Hlavinova, Jana, Rudloff, Birgit, 2021, Forecast evaluation of quantiles, prediction intervals, and other set-valued functionals., Electronic Journal of Statistics. 15 (1), 1034–1084.

  • Kovacova, Gabriela, Rudloff, Birgit, 2021, Convex Projection and Convex Vector Optimization., Journal of Global Optimization.

  • Weber, Rüdiger, 2021, Institutional Investors, Households and the Time-Variation in Expected Stock Returns., Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA).

  • Grün, Bettina, Hofmarcher, Paul, 2021, Identifying Groups of Determinants in Bayesian Model Averaging Using Dirichlet Process Clustering., Scandinavian Journal of Statistics. 48 (3), 1018–1045.

  • Hummel, Katrin, Szekely, Manuel, 2021, Disclosure on the Sustainable Development Goals – Evidence from Europe., Accounting in Europe.

  • Cejnek, Georg, Randl, Otto, Zechner, Josef, 2021, The COVID-19 Pandemic and Corporate Dividend Policy., Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA).
    56 (7), 2389–2410.

  • Heinrich-Mertsching, Claudio, Fissler, Tobias, 2021, Is the mode elicitable relative to unimodal distributions?, Biometrika.

  • Petutschnig, Matthias, Rechbauer, Martina, Winkelbauer, Bernhard, 2021, Führt die Hinzurechnungsbesteuerung der ATAD zu einem Rückgang der Investitionen in Steueroasen?, Empirische Evidenz aus Österreich. BFuP – Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis. 73 (4), 385–411.

  • Fissler, Tobias, Ziegel, Johanna F, 2021, On the elicitability of range value at risk., Statistics and Risk Modeling. 38 (1–2), 25–46.

  • Hosszejni, Darjus, Kastner, Gregor, 2021, Modeling Univariate and Multivariate Stochastic Volatility in R with stochvol and factorstochvol., Journal of Statistical Software. 100 (12), 1–34.

  • Knaus, Peter, Bitto-Nemling, Angela, Cadonna, Annalisa, Frühwirth-Schnatter, Sylvia, 2021, Shrinkage in the Time-Varying Parameter Model Framework Using the R Package shrinkTVP., Journal of Statistical Software. 100 (13)

  • Hackethal, Andreas, Hanspal, Tobin, Lammer, Dominique, Rink, Kevin, 2021, The Characteristics and Portfolio Behavior of Bitcoin Investors: Evidence from Indirect Cryptocurrency Investments., Review of Finance.

  • Colaneri, Katia, Frey, Rüdiger, 2021, Classical solutions of the backward PIDE for Markov modulated marked point processes and applications to CAT bonds., Insurance: Mathematics and Economics. 101 498–507.

  • Frühwirth-Schnatter, Sylvia, Malsiner-Walli, Gertraud, Grün, Bettina, 2021, Generalized Mixtures of Finite Mixtures and Telescoping Sampling., Bayesian Analysis. 16 (4), 1279–1307.

  • Vana Gür, Laura, Hornik, Kurt, 2021, Dynamic modelling of corporate credit ratings and defaults., Statistical Modelling.

  • Jankowitsch, Rainer, Ottonello, Giorgio, Subrahmanyam, Marti, 2022, Regulation, Asset Complexity, and the Informativeness of Credit Ratings., Review of Corporate Finance Studies.

  • Sablica, Lukas, Hornik, Kurt, 2021, On bounds for Kummer’s function ratio., Mathematics of Computation.

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  • Sailer, Mariana, 2021, Who Cares About the Future? Short- and Long-Term Performance Measures and Their Impact on Firm Success., EAA Virtual Congress, online, Österreich, 26.05.–28.05.

  • Amberger, Harald, Robinson, Leslie, 2021, The Effect of the U.S. Tax Reform on Foreign Acquisitions.
    EAA Annual Congress, Online Meeting, Rumänien, 26.05.–28.05.

  • Els, Karoline, Bornemann, Tobias, Novotny-Farkas, Zoltán, 2021, Equity or Debt – How do Investors perceive Perpetual Corporate Hybrid Bonds?, EAA Virtual Annual Congress 2021, Brüssel, Belgien, 26.05.–28.05.

  • Parlasca, Markus, 2021, Time Inconsistency in Stress Test Design., German Economic Association of Business Administration Young Scholars Conference, virtual, Deutschland, 17.09.

  • Parlasca, Markus, 2021, Time Inconsistency in Stress Test Design. Annual Meeting of the German Finance Association, Innsbruck, Österreich, 30.09.–02.10.

  • Mahlstedt, Robert, Weber, Rüdiger, 2021, Risk Sharing Within and Outside the Firm: The Disparate Effects of Employment Protection on Expected Stock Returns., DGF Annual Meeting, Innsbruck, Österreich, 01.10.–02.10.

  • Jankowitsch, Rainer, Pauer, Florian, 2021, The Effect of Credit, Liquidity and Rollover Risk on Bondholder Wealth in Mergers and Acquisitions. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Innsbruck, Österreich, 01.10.–02.10.

  • Jankowitsch, Rainer, Pauer, Florian, 2021, The Effect of Credit, Liquidity and Rollover Risk on Bondholder Wealth in Mergers and Acquisitions., 34th Australasian Finance & Banking Conference, Sydney, Australia, 15.12.–17.12.

  • Hanspal, Tobin, 2021, Risk Taking, Preferences, and Beliefs: Evidence from Wuhan., SFS Cavalcade North America 2021, Virtual, United States/USA, 24.05.–27.05.

  • Mahlstedt, Robert, Weber, Rüdiger, 2021, Risk Sharing Within and Outside the Firm: The Disparate Effects of Employment Protection on Expected Stock Returns., AFFI, Nantes, Frankreich, 26.05.–28.05.

  • Bornemann, Tobias, Novotny-Farkas, Zoltán, Moosmann, Anna-Lena, 2021, The Consequences of Abandoning the Quarterly Reporting Mandate in the Prime Market Segment: Evidence from Austria., 16th workshop on European Financial Reporting (EUFIN), online, Vereinigtes Königreich von Großbrit. u. Nordirland, 02.09.–03.09. 

Diese Forschungsprojekte von WU-Wissenschaftler/innen wurden in einem strengen internationalen Peer-Reviewing-Verfahren ausgewählt.

  • Shrinking and Regularizing Finite Mixture Models
    Austrian Science Fund (FWF)
    Sylvia Frühwirth-Schnatter

  • Vienna Graduate School of Finance – VGSF
    Austrian Science Fund (FWF)
    Rüdiger Frey, Rainer Jankowitsch, Christian Laux, Alexander Mürmann, Stefan Pichler, Christian Wagner, Josef Zechner

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