Birgit Rudloff studierte und promovierte in Wirtschaftsmathematik an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. Nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt am IMPA in Rio de Janeiro und einigen Monaten als PostDoc an der TU Wien begann sie 2006 als Assistant Professor an der Princeton University, am Department für Operations Research and Financial Engineering und am Bendheim Center for Finance. Nach 9 Jahren in Princeton wechselte sie 2015 zur WU, arbeitete dort erst als Assistant Professor, dann nach erfolgreicher Habilitation als Associate Professor, und ist nun seit 1.1.2017 als Universitätsprofessorin an der WU tätig.

Birgit Rudloff's Forschung befasst sich mit der Bewertung und Berechnung multivariater Risiken. Zum Beispiel untersucht sie, wie das systemische Risiko eines Bankennetzwerkes modelliert, berechnet und reguliert werden kann. Sie arbeitet auch an Preis-und Hedgeproblemen in unvollständigen Märkten, insbesondere in Märkten mit Transaktionskosten, an mehrkriteriellen und dynamischen Optimierungsproblemen, an Optimierungsproblemen mengenwertiger Funktionen, und entwickelt momentan ein bahnbrechendes Konzept der dynamischen Programmierung für mehrkriterielle Probleme (z.B. dem dynamischen Mean-Risk-Portfoliooptimierungsproblem).

Birgit Rudloff publiziert zahlreiche Artikel im Bereich der Finanzmathematik und der Optimierung. Sie veröffentlicht ihre Arbeiten in Top-Zeitschriften wie z. B. Mathematical Programming, Finance and Stochastics, Bernoulli, SIAM Journal on Financial Mathematics und anderen renommierten Journalen.